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テーマ投資の予測値の計算方法

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せっかくなので、テーマ投資(日経平均を除く)の変動率の予測値の計算方法を公開しておきます。

テーマ投資の値動きの元となるETF

テーマ投資は、下記のETFの値動きを元に連動しますので、まずは銘柄の確認をしておきましょう。

元となるETFは全て米国のETFですので、ティッカーシンボルと呼ばれるコードを使用して検索します。

コース コード  連動対象ETF 
新興国
IEMG
コミュニケーション
IXP
生活必需品
KXI
iシェアーズ グローバル生活必需品
ヘルスケア
IXJ
米国大型株
IVV
金(ゴールド)
クリーン・エネルギー
ICLN

テーマ投資の予測値の計算方法

〈 計算式 〉

  前日ETF基準価額 × 前日為替仲値 =
  当日ETF基準価額 × 当日為替仲値 =
  ② ÷ ① - 1 = 当日17時反映の予測値

尚、基準価額は引値、為替は公示仲値で計算します。

基準価額について

基準価額は、元となるETFの数値を参照します。
下記の赤枠が基準価額です。米国タイムのNYクローズ後の数値を参照します。

基準価額の確認は、米国ETFのチャートを表示できるアプリがあると便利です。

為替(公示仲値)について

基準価額はドルなので、為替計算で円換算にします。

為替は日々変動しているため、仲値(なかね)で計算します。

仲値とは、金融機関が顧客との外国為替取引を行う際に基準として使用するレートで、毎営業日の9時55分に発表されます。

当blog管理人は、10時05分頃にウェブに更新される、みずほ銀行の公示仲値を参考にしています。

みずほ銀行 外国為替公示相場(米ドルのみ)

他にも三菱UFJ銀行三井住友信託銀行りそな銀行などのサイトでも確認できます。金融機関ごとに微妙に差があります。

先ほどの基準価額 × 為替仲値で計算してみると

 ・新興国   = 39.41 × 108.91 ≒ 4,292
 ・コミュニケ = 49.78 × 108.91 ≒ 5,422
 ・生活必需品 = 47.81 × 108.91 ≒ 5,207
 ・ヘルスケア = 59.73 × 108.91 ≒ 6,505
 ・米国大型株 = 252.59 × 108.91 ≒ 27,121
 ・金     = 15.53 × 108.91 ≒ 1,691
 ・クリーン  = 9.20 × 108.91 ≒ 1,002

となります。

予測値を実際に計算してみる

上記の数値と翌日の数値で、実際に予測値を計算してみましょう。

まずは翌日の基準価額はこちら。

そして、翌日の仲値はこちら。

同じように基準価額 × 為替仲値で計算してみると

 ・新興国   = 41.39 × 109.07 ≒ 4,514
 ・コミュニケ = 52.96 × 109.07 ≒ 5,776
 ・生活必需品 = 49.43 × 109.07 ≒ 5,391
 ・ヘルスケア = 62.63 × 109.07 ≒ 6,831
 ・米国大型株 = 265.80 × 109.07 ≒ 28,891
 ・金     = 15.94 × 109.07 ≒ 1,739
 ・クリーン  = 9.82 × 109.07 ≒ 1,071

となります。

これを最初に求めた数値で計算すると

 ・新興国   = ( 4,514 ÷ 4,292 ) - 1 ≒ 5.18%
 ・コミュニケ = ( 5,776 ÷ 5,422 ) - 1 ≒ 6.54%
 ・生活必需品 = ( 5,391 ÷ 5,207 ) - 1 ≒ 3.54%
 ・ヘルスケア = ( 6,831 ÷ 6,505 ) - 1 ≒ 5.01%
 ・米国大型株 = ( 28,891 ÷ 27,121 ) - 1 ≒ 6.90%
 ・金     = ( 1,739 ÷ 1,691 ) - 1 ≒ 2.79%
 ・クリーン  = ( 1,071 ÷ 1,002 ) - 1 ≒ 6.90%

となります。

面倒なので、表計算ソフトで計算してしまいましょう。

予測値の計算結果

新興国 予測値 +5.18% 結果 +5.17%

コミュニケーション 予測値 +6.54% 結果 +6.53%

生活必需品 予測値 +3.54% 結果 +3.53%

ヘルスケア 予測値 +5.01% 結果 +4.99%

米国大型株 予測値 +6.90% 結果 +6.88%

金(ゴールド) 予測値 +2.79% 結果 +2.78%

クリーン・エネルギー 予測値 +6.90% 結果 +6.89%

微妙なズレは仕方ありませんが、割と合いました。


海外ETFチャートの分析用アプリ

テーマ運用の分析には米国ETFのチャートを表示できるアプリがあると便利です。

当blog管理人が使用しているアプリはこちら。

Stock Master : Investing Stocks 」(iOS



無料で使えます。英語版ですが、何となく使えます。

他には「iOS 株価アプリ」「Yahoo!Finance(英語版)」「MSNマネーアプリ」などがおすすめです。



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